Примеры использования ордеров


Содержание

Советы пользователям
Пример 1. Заключение сделки при быстром движении рынка
Пример 2. Создание пары ордеров Stop-Limit при быстром движении рынка
Пример 3. Создание пары ордеров Stop-Limit с проверкой направления движения курса
Пример 4. Установка ордеров "по условию" для закрытия позиции
Пример 5. Определение направления движения и инициализация сделки
Пример 6. Предварительная установка ордеров
Пример 7. Открытие позиции с помощью трейлинг-ордера
Пример 8. Изменение объема открытой позиции
Пример 9. Построение "пирамиды" с помощью трейлинга
Пример 10. Динамическое закрытие позиции, или "трейлинг-Limit"
Пример 11. Получение уведомления о том, что курс достиг заданного уровня
Пример 12. Создание комбинации "ордер Stop-Limit"

Примечания.

  1. Примеры посвящены не методам принятия решений, а способам исполнения выработанных решений, не стратегиям, а технологиям.
  2. Все данные в примерах – условные, поэтому ни сами цифры, ни критерии их выбора не обосновываются.

Для краткости используются следующие обозначения:
A[С, К] – ордер A на заданную сумму С по указанному курсу К. Знак перед суммой С означает операцию: "+" – покупка (Buy), "-" – продажа (Sell).
К – курс, заданный фиксированным значением или в виде приращения, которое записывается в форме =+p или =-p, где p – количество пунктов (pips).

Советы пользователям

  1. Начинать освоение новых возможностей работы с ордерами настоятельно рекомендуется на виртуальном счете. Можно составлять схемы взаимодействия ордеров, тестировать их, комбинировать разные варианты и совокупности параметров ордеров, разрабатывать собственные типовые группы (цепочки) ордеров для тех или иных задач;
  2. Всегда использовать в ордерах If Done задание курса в виде приращений (что и предлагается системой по умолчанию). Тогда не нужно будет делать их ручную корректировку при изменении курса родительского ордера, они всегда будут находиться в заданном положении относительно родительского ордера;
  3. Делать проверку одного и того же условия (достижения заданного курса) можно несколькими ордерами – исполнятся они одновременно. Можно ставить несколько одинаковых проверочных ордеров с суммой 0, а в каждом из них предусматривать разные действия: отменить некоторый ордер (через OCO) или активировать 1-2 ордера If Done;
  4. В ордерах с суммой 0 удобнее всегда задавать операцию Sell (в списке такой ордер будет виден с суммой -0.00) – проверка такого ордера на исполнение будет проводиться по курсу Bid, что нагляднее для восприятия.
  5. Надо помнить, что:
    • курс исполнения ордера – это курс Bid или Ask в зависимости от типа операции (направления сделки), заданной в ордере – соответственно Sell или Buy;
    • опорный курс для обычных (активных) ордеров – это текущий курс на момент установки ордера или на момент редактирования его курса;
    • опорный курс для ордеров If Done – это текущий курс на момент активации ордера If Done. В нормальных рыночных условиях он обычно равен курсу исполнения родительского ордера.


Пример 1. Заключение сделки при быстром движении рынка

Известно, что в условиях быстрого движения рынка бывает сложно заключить сделку (открыть или закрыть позицию) "с рынка" – котировки изменяются очень быстро, и трейдер часто не успевает за этими изменениями. В этом случае для открытия/закрытия позиции удобно использовать ордера с курсом в виде приращения.

Например, хотим открыть позицию на покупку – курс движется вверх.
Создаем активный ордер A[сумма, =+1].
Тогда по команде Сохранить ордер сразу будет принят, и его курс установится равным текущему курсу + 1 пункт. При продолжении движения ордер сразу будет исполнен, в результате будет открыта требуемая позиция по курсу "текущий+1". Такой способ позволяет надежно открыть нужную позицию. Можно сразу же предусмотреть установку ордеров Stop и Limit, включив установку ордера If Done к ордеру A.

По количеству ручных операций данный способ быстрого заключения сделок намного экономичнее обычной работы через Сделки Форекс, причем отказа в заключении сделки из-за изменения курса в таком варианте принципиально не может быть. Открытию (или закрытию) позиции не помешает ни скорость изменения котировок, ни ограниченность доступа в интернет.

Пример 2. Создание пары ордеров Stop-Limit при быстром движении рынка

Предположим, имеется открытая позиция на продажу 150 000, происходит быстрое движение курса, и нужно срочно установить для этой позиции ордера Stop и Limit. Сделать это можно так: создаем ордер A[+150 000, =+45] и включаем создание ордера OCO B[+150 000, =-45]. В результате будут установлены ордера на покупку на уровне 45 пунктов выше текущего курса и 45 пунктов ниже текущего, т.е. Stop и Limit для нашей позиции. Изменить курс при необходимости можно быстрым редактированием в списке ордеров, записав, например, =-99. Удобство записи приращением в том, что курс "перевычислится" относительно текущего курса, а не того значения, которое стояло в ордере.

Пример 3. Вариант решения этой же задачи с проверкой направления движения курса

Создаем ордер A[-0, =+10] с ордерами If Done A1[+150 000, =+40] и A2[+150 000, =-70], связанными в пару OCO.
Если курс пойдет вверх, то ордер A исполнится (при этом сделка отсутствует – сумма равна 0) и активирует ордера A1 и A2 – пару ордеров на покупку, т.е. Stop и Limit для имеющейся позиции.
На случай движения курса вниз можно установить еще один ордер B[-0, =-10] с OCO-ордерами If Done B1[+150 000, =+10] и B2[+150 000, =-90]. Для надежности можно связать ордера A и B в пару OCO (если ни один из ордеров A или B еще не исполнился). Результат будет аналогичен описанному выше, но ордера будут установлены при движении курса в любом направлении.

Пример 4. Установка ордеров "по условию" для закрытия позиции

Есть открытая позиция Buy на сумму 20 000 со средним курсом 1.2345, и нужно построить схему ее прибыльного закрытия. Имеется Stop-ордер для закрытия A[-20 000, 1.2299].
Ставим ордер A1[+0, 1.2375] для проверки роста курса на 30 пунктов от среднего курса открытой позиции.
Присоединяем к нему 2 ордера If Done без связи OCO: B1[+8  000, =+10] и B2[-28 000, =+45].
Ставим также ордер A2[-0, 1.2420] и связываем его в пару OCO с ордером A.

При исполнении ордера A1 активируются 2 ордера: B1 с курсом 1.2385 и B2 с курсом 1.2420.
При движении курса вверх размер позиции будет увеличен до 28 000 ордером B1, а затем ордером B2 эта измененная позиция будет закрыта по курсу 1.2420.
Одновременно с исполнением ордера B2 исполнится и A2, который отменит Stop-ордер A.

Пример 5. Определение направления движения и инициализация сделки

Предположим, что критерием наличия движения по выбранному инструменту для нас является изменение курса на 15 пунктов в любую сторону от текущего курса.

Создаем ордер A[+0, =+15] с двумя ордерами If Done, связанными OCO:
ордер A1[+20 000, =+15] и ордер A2[-20 000, =-30].
Затем создаем вторую такую же группу – ордер B[-0, =-15] с двумя If Done, связанными OCO:
ордер B1[-20 000, =-15] и ордер B2[+20 000, =+30].

Далее связываем в пару OCO ордера A и B.

Как это сработает:
В момент установки ордеров A и B курсы в них будут установлены КтуA+15 и КтуB-15 соответственно (Кту – текущий курс на момент установки ордера). Затем один из этих ордеров исполнится (конечно, если произойдет движение курса вверх или вниз на 15 пунктов), при этом второй ордер будет сразу отменен благодаря связи OCO. Т.к. суммы в ордерах A и B нулевые, то никакой сделки еще нет. Произойдет только активация одной из пар ордеров If Done.

Для наглядности возьмем КтуA = 1.2550 (это текущий курс на момент установки ордера A) и КтуB = 1.2555 (курс немного ушел, пока мы устанавливали ордер B).

Предположим, что курс пошел вверх, и ордер A исполнился по курсу КA = 1.2565 (КтуA+15). При этом активировались ордера A1 и A2; их курсы соответственно установлены равными 1.2580 (т.е. КA+15 = КтуA+30) и 1.2535 (т.е. КA -30 = КтуA+15-30).
Если курс вырастет до 1.2580, исполнением ордера A1 откроется позиция +20 000.
Если курс снизится до 1.2535, ордером A2 откроется позиция -20 000.
Во время каждой операции будут отменены ордера, ставшие ненужными (ордер B отменился еще при исполнении ордера A).
Таким образом, если курс пойдет вверх от 1.2550, и наш критерий будет выполнен дважды в одну сторону, будет открыта позиция +20 000 на уровне 1.2580.
Если же курс двинется вверх, но затем развернется, не дойдя до 1.2580, и продолжит движение вниз, т.е. критерий даст положительный результат только один раз, то при курсе 1.2535 откроется позиция -20 000.

Если с момента установки ордеров A и B курс начнет двигаться вниз, то ход событий будет зеркально аналогичным. При курсе 1.2540 (КтуB-15) исполнится ордер B, который активирует два ордера: B1 с курсом 1.2525 (1.2540-15) и B2 с курсом 1.2570 (1.2540+30).
Если теперь курс продолжит движение вниз и дойдет до 1.2525 (т.е. КтуB-30), то откроется позиция -20 000.
Если же курс "перевернется" и двинется вверх, то ордером B2 откроется позиция +20 000 на уровне 1.2570 (КтуB+15).

Пример 6. Предварительная установка ордеров

Можно использовать запись курса приращением, чтобы заранее планировать действия на будущее и устанавливать нужные ордера. Для этого достаточно при создании ордера задать для него курс с большим приращением, например, =+9999. (В реальных условиях такой ордер никогда не исполнится). Если для ордера создаются ордера If Done, их курсы следует сразу записать в виде приращений. Так можно заранее создавать целые группы ордеров с требуемыми параметрами и связями.
Когда возникнет необходимость использования заготовленного ордера, его можно быстро задействовать, достаточно в списке ордеров щелкнуть по его курсу для перехода к быстрому редактированию и вписать нужное значение курса или желаемую величину приращения. При этом курсы связанных ордеров If Done, заданные в виде приращений, автоматически сдвинутся вслед за курсом основного ордера, и корректировать их не потребуется.

Пример 7. Открытие позиции с помощью трейлинг-ордера

Трейлинг-ордер можно использовать не только стандартным способом – в качестве стопа для закрытия позиции, – но для многих других целей. В частности, с его помощью можно открывать новые позиции.

В отличие от обычного, этот способ позволяет открыть позицию по более выгодному курсу, чем в момент создания ордера. Это возможно благодаря тому, что трейлинг- ордер отслеживает движение рынка и открывает позицию в "динамическом" режиме.

Пусть текущий курс находится в районе 1.2500. Создаем ордер A[-10 000, =-50], включая для него трейлинг с дистанцией 50 и шагом 10. Будем считать, что сразу после сохранения получаем ордер с курсом 1.2450 (текущий курс 1.2500 минус приращение 50 пунктов).

К этому трейлинг-ордеру можно сразу присоединить два ордера If Done, чтобы создать ордера Stop и Limit для открываемой позиции – например, A1[+10 000, =+50] и A2[+10 000, =-100]. Они будут активированы в момент исполнения ордера A и обеспечат закрытие позиции: Stop с убытком 50 пунктов и Limit с прибылью 100 пунктов.

Предположим, что текущий курс двинулся вверх и дошел до 1.2570. При этом курс ордера установится трейлингом на уровне 1.2520.

Если затем текущий курс развернется и двинется вниз, ордер исполнится по этому курсу 1.2520, в результате будет заключена сделка на продажу 10 000. Тем самым будет открыта новая позиция -10 000 со средним курсом 1.2520.

Можно сказать, что в этом примере величина дистанции трейлинга выступает в качестве критерия того, изменилось ли направление движения рынка, или произошло обычное колебание курса. Скажем, если мы решили считать, что движение по некоторому конкретному инструменту до 30-40 пунктов – это колебание, а свыше 50 пунктов – уже смена направления, то можно задать для трейлинга дистанцию 50 пунктов. Тогда открытие позиции не произойдет, пока рынок не изменит направление (по этому критерию).

После установки ордера A курс может двинуться и вниз. Такой вариант нас не интересует, по крайней мере, в рамках данного примера. Чтобы не открывать позицию в этом случае, можно создать ордер B[-0, =-5] и связать в пару OCO с ордером A. В случае движения курса вниз ордер B исполнится (без совершения сделки) и отменит ордер A.

Пример 8. Изменение объема открытой позиции

Применяя трейлинг, можно изменять объем открытой позиции – уменьшать его для фиксации части текущей прибыли или, при неблагоприятном движении курса, для снижения результирующего убытка путем постепенного уменьшения размера открытой позиции.

Предположим, есть позиция 70 000, открытая по курсу 1.2480, и трейлинг-ордер A[-10 000, =-50] с дистанцией трейлинга 50 и шагом 10. После того, как этот трейлинг-ордер исполнится и выполнится сделка продажи 10 000 по курсу 1.2520, открытая позиция изменится до 60 000 (70 000 – 10 000). Средний курс этой позиции останется прежним – 1.2480).

Таким образом, будет зафиксирована часть текущей прибыли: 40 пунктов со стоимостью пункта, соответствующей сумме сделки 10 000. Например, для инструмента EUR/USD при сумме сделки 10 000 EUR стоимость 1 пункта равна 1 USD; для XAU/USD при сумме 10 000 XAU стоимость 1 пункта равна 1 000 USD

Пример 9. Построение "пирамиды" с помощью трейлинга

Используя возможности работы с ордерами в TradeRoom, можно наращивать объем открытой позиции. Такой прием называют построением "пирамиды" или "доливкой" и применяют при благоприятном движении курса для наращивания прибыли.

Пусть имеется открытая позиция 50 000 со средним курсом 1.2450. Предположим, что текущий курс пошел вверх и в данный момент равен 1.2470. Создаем трейлинг-ордер A[-0, =-40] с дистанцией 40 и шагом 10 и связанный ордер If Done A1[+50 000, =+1]. В результате получаем трейлинг-ордер A[-0, 1.2430].

Если курс продолжит расти, трейлинг будет передвигать ордер A вверх. В случае некоторого уменьшения курса трейлинг-ордер A исполнится. Предположим, это произошло при курсе 1.2520. Будет активирован ордер A1 с курсом 1.2521, и он исполнится, как только рынок продолжит движение вверх. В результате будет совершена сделка на покупку 50 000, и размер открытой позиции увеличится до 100 000, при этом средний курс станет равным 1.248550.

Сразу отметим, что это – только иллюстрация для наглядности цифр. Наращивать позиции такими темпами не рекомендуется. Чтобы не снижать объем текущей прибыли, добавки лучше делать частями, не превышающими 20-30% текущего размера открытой позиции. Например, для позиции 100 000 первая добавка 30 000, следующая – 40 000, и т.д.

Пример 10. Динамическое закрытие позиции, или "трейлинг-Limit"

Используя особенные возможности работы с ордерами в TradeRoom (ордера с нулевой суммой, курсы в виде приращений, трейлинг), можно организовывать слежение за курсом для наращивания прибыли. Один из вариантов описан в данном примере.

Пусть имеется открытая позиция 50 000 со средним курсом 1.2345. Создадим трейлинг-ордер A[-0, =-20] с дистанцией 20 и шагом 10 и к нему пару связанных ордеров If Done, A1[-50 000, =-30] и A2[-50 000, =+100] (при их установке выбираем вариант со связью OCO).

Пусть в момент создания ордера A текущий курс находился на уровне 1.2340 (текущий убыток 5 пунктов). Тогда ордер A будет установлен с курсом 1.2320.
Предположим, что текущий курс двинулся вверх и дошел до 1.2470. При этом курс ордера установится трейлингом на уровне 1.2450.

Если затем текущий курс развернется и двинется вниз, ордер исполнится по курсу 1.2450, но никакой сделки не совершит, а активирует ордера A1 с курсом 1.2420 и B2 с курсом 1.2550. Теперь, если рынок пойдет вниз до 1.2420, получим прибыль 75 пунктов; если рынок снова двинется вверх и дойдет до 1.2550, получим прибыль 205 пунктов.

Таким образом получаем слежение за ростом рынка. Пока он движется вверх (с отскоками вниз не более 30 пунктов), следящий ордер A будет перемещаться вверх и сдвигать за собой ожидающие ордера A1 и A2. Как только рынок хотя бы временно прекратит рост (критерий – падение на 30 пунктов), управляющий ордер A исполнится и включит Stop и Limit ордера A1 и A2. Если после этого рост не продолжится, позиция будет закрыта Stop ордером A1 – но уже в безубыточной области, т.е. все произойдет как с обычным трейлингом. Если же курс продолжит расти, то позиция будет закрыта ордером A2 на уровне, который был определен динамически в ходе движения. В некотором смысле можно называть такой прием "трейлинг-Limit".

Рассмотренная схема не сработает, если текущий курс начнет уменьшаться сразу после установки ордера A. Чтобы в этом случае избавиться от нежелательных эффектов, можно обеспечить отмену ордера A. Для этого можно установить ордер B[0, =-15] и связать его в пару OCO с ордером A.

Пример 11. Получение уведомления о том, что курс достиг заданного уровня

Ордера можно использовать для получения уведомления о движении курса.

Для этого необходимо:

Примечание
Поскольку уведомления пересылаются по открытым каналам, конфиденциальность этой информации не гарантируется. Если нужно обеспечить конфиденциальность информации об ордерах, включите в настройках уведомлений опцию Только для ордеров с нулевой суммой. Тогда в текст уведомления будет включаться только информация о параметрах ордеров с нулевой суммой.

Пусть необходимо получить уведомление, когда курс XAU/USD дойдет до 812,5. Для этого создадим ордер A[-0, 812.5] по инструменту XAU/USD.
Если курс золота достигнет 812,5, ордер исполнится. Его исполнение не вызовет никаких действий, но на адрес e-mail, заданный в настройках уведомлений, будет выслано сообщение об исполнении этого ордера. В сообщении будет указан номер ордера и его параметры, включая инструмент и курс, например:
Исполнен ордер: 1 234 567, XAU/USD 0 USD по курсу 812,5.
Получение такого сообщения означает, что курс по инструменту XAU/USD достиг заданного уровня 812,5.

Если задать курс проверочного ордера в виде приращения, можно получать сигналы об изменении котировок на заданное количество пунктов. Например, ставим по инструменту NZD/USD ордер A[-0, =+95] с примечанием "NZD/USD прошел вверх 95 pips". Для контроля движения вниз можно поставить ордер B[-0, =-77] с примечанием "NZD/USD прошел вниз 77 pips".

Когда такой ордер исполнится, получим соответствующее извещение. Только надо учитывать, что это будет информация о прохождении курсом заданного количества пунктов с момента установки данного ордера.

Пример 12. Создание комбинации "ордер Stop-Limit"

Ордер Stop-Limit представляет собой комбинацию двух ордеров: Stop и Limit. В случае, если рыночный курс достиг курса Stop ордера, выставляется Limit ордер. Ордер Stop-Limit не гарантирует заключение сделки, поскольку Limit ордер может не исполниться. Ордер Stop-Limit иногда используется для открытия позиции вместо обычного Stop ордера, чтобы предотвратить заключение сделки по значительно худшему курсу из-за возможного проскальзывания.

В системе TradeRoom создать ордер Stop-Limit можно комбинацией проверочного Stop ордера с нулевой суммой и Limit ордера If Done.

Допустим, текущий курс равен 1.1100, а мы хотим открыть позицию +10 000 по курсу 1.1150. Создаем проверочный Stop ордер А[+0, 1.1151] на покупку с нулевой суммой и с курсом 1.1151. К нему добавляем Limit ордер If Done В[+10 000, 1.1150] на покупку 10 000 по курсу 1.1150. Здесь курс Stop ордера на 1 пункт отличается от курса Limit ордера, чтобы при активации Limit ордера его курс не совпал с текущим (в TradeRoom ордер не может быть установлен на текущий курс).

Пока текущий курс находится ниже уровня 1.1151, ничего не происходит – ордер A активен, а ордер B ждет его исполнения.

Если текущий курс плавно поднимется и достигнет курса 1.1151, то ордер A будет исполнен (без заключения сделки, так как для него задана нулевая сумма), а ордер B – активирован. С большой вероятностью ордер B будет исполнен в течение короткого времени, так как его курс отличается от текущего всего на 1 пункт. Таким образом, поставленная задача выполнена – открыта позиция +10 000 по курсу 1.1150.

Если же текущий курс скачком поднимется выше курса 1.1150, скажем, до уровня 1.1290 (например, в момент выхода важных новостей), то Stop ордер A исполнится по курсу 1.1290, при этом он активирует Limit ордер B с курсом 1.1150. Далее трейдер по своему усмотрению либо подождет, пока курс опустится до уровня Limit ордера B, либо отменит его в связи с изменением рыночной ситуации. Таким образом, в отличие от обычного Stop ордера, конструкция Stop-Limit предотвращает покупку по значительно худшему курсу из-за большого проскальзывания.

© 1999-2024 Forexite Ltd.